Opções de negociação russell 2000

Opções de índice do Russell 2000.

As opções do índice Russell 2000 são contratos de opção nos quais o valor subjacente é baseado no nível do Russell 2000, o índice de mercado mais amplamente cotado ao medir o desempenho geral das ações ordinárias de pequeno a médio capitalizado negociadas nos Estados Unidos.

O contrato de opção de índice Russell 2000 tem um valor subjacente que é igual ao valor total do nível do índice Russell 2000. A opção de índice Russell 2000 negocia sob o símbolo de RUT e tem um multiplicador de contrato de US $ 100.

A opção de índice RUT é uma opção de estilo europeu e só pode ser exercida no último dia útil antes da expiração.

Contratos de Opção de Índice Russell 2000 de Mini-tamanho.

Para atender às necessidades de investidores de varejo, contratos de menor porte com um valor nocional reduzido também estão disponíveis e atendem pelo nome de Mini-Russell 2000. A opção de índice Mini-Russell 2000 negocia sob o símbolo RMN e seu valor subjacente é reduzido para 1 / 10th do Russell 2000. O multiplicador de contrato para o Mini-Russell 2000 permanece o mesmo em US $ 100.

Como negociar opções de índice Russell 2000.

Se você está otimista sobre o Russell 2000, você pode lucrar com um aumento no seu valor comprando opções de compra do Russell 2000 (RUT). Por outro lado, se você acredita que o índice Russell 2000 está prestes a cair, as opções de venda RUT devem ser compradas.

O exemplo a seguir descreve um cenário em que você compra uma opção de compra de RUT com pouco dinheiro em antecipação a um aumento no nível do índice Russell 2000. Observe que, para simplificar, os custos de transação não foram incluídos nos cálculos.

Exemplo: Comprar Opção de Chamada RUT (Uma Estratégia em Alta)

Você observou que o nível atual do índice Russell 2000 é 429,11. A RUT é baseada no valor total do índice Russell 2000 subjacente e, portanto, é negociada em 429.11. Uma opção de compra RUT de quase um mês com um preço de exercício próximo de 430 está sendo cotada a $ 28,61. Com um multiplicador de contrato de US $ 100,00, o prêmio que você precisa pagar para possuir a opção de compra é, portanto, de US $ 2.861,00.

Assumindo que por dia de vencimento da opção, o nível do índice Russell 2000 subjacente aumentou em 15% para 493,48 e correspondentemente, a RUT está agora sendo negociada a 493,48, uma vez que é baseada no valor total do índice Russell 2000 subjacente. Com a RUT agora significativamente maior do que o preço de exercício da opção, sua opção de compra agora está no dinheiro. Ao exercer sua opção de compra, você receberá um valor de liquidação em dinheiro calculado usando a seguinte fórmula:

Montante de Liquidação Financeira = (Diferença entre o Valor de Liquidação do Índice e o Preço de Exercício) x Multiplicador de Contrato.

Então você receberá (493.48 - 430.00) x $ 100 = $ 6.347,65 do exercício da opção. Deduzindo o prêmio inicial de US $ 2.861,00 que você pagou para comprar a opção de compra, seu lucro líquido da longa estratégia de compra chegará a US $ 3.486,65.

Na prática, geralmente não é necessário exercer a opção de compra de índice para obter lucro. Você pode fechar a posição vendendo a opção de compra RUT no mercado de opções. Os rendimentos da venda de opção também incluirão qualquer valor de tempo restante se ainda houver algum tempo antes da opção expirar.

No exemplo acima, como a venda da opção é realizada no dia da expiração, praticamente não há mais valor de tempo. O valor que você receberá da venda da opção RUT ainda será igual ao seu valor intrínseco.

Risco Downside Limitado.

Uma vantagem notável da longa estratégia de compra do Russell 2000 é que a perda máxima possível é limitada e é igual ao valor pago para comprar a opção de compra RUT.

Suponha que o índice Russell 2000 tenha caído em 15%, empurrando a RUT para 364.74, o que está muito abaixo do preço de exercício da opção de 430. Agora, nesse cenário, não faria sentido algum exercer a opção de compra como isso resultará em perda adicional. Felizmente, você está mantendo um contrato de opção, e não um contrato de futuros, e então você não é obrigado a fazer isso de qualquer maneira. Você pode simplesmente deixar a opção expirar sem valor e sua perda total será simplesmente o prêmio de opção de compra de $ 2.861,00.

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E-mini Russell 2000 Index Futures e Opções.

De volta e melhor que nunca.

Os contratos futuros e opções do E-mini Russell 2000® Index sobre futuros ampliam o conjunto de produtos benchmark dos índices de referência do CME Group e oferecem ainda mais maneiras de gerenciar riscos e aproveitar a liquidez.

Sobre a E-mini Russell 2000 Futures.

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Liquidez continua a construir.

Após a rolagem de futuros do SEP-dezembro, o CME tornou-se o local para negociação de futuros de índices Russell 2000.

E-mini Russell 2000 Index Futures (RTY)

Adicione economias potenciais de 22bps a 66bps ao seu portfólio.

Leia o relatório de análise de custos.

Uma Comparação de Custos de Russell 2000® Futures & amp; ETFs.

Este relatório aproveita a estrutura do Big Picture Report e compara o custo total da replicação da exposição do Russell 2000 Index via futuros e ETFs em quatro cenários comuns de investimento:

Investidor Longo Totalmente Financiado Investidor Alavancado Investidor Curto Investidor Não Americano.

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Índice subjacente (Bloomberg)

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Índice RMEA OMON.

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RUWA Index OMON.

Os limites mínimos de bloqueio de negociação para todos os futuros e opções Russell 2000 são 40 contratos.

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FTSE Russell Index Futures.

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CBOE Russell 2000® Índice de Volatilidade (RVX)

O que é o 'CBOE Russell 2000® Volatility Index (RVX)'

O CBOE Russell 2000® Volatility Index é um indicador da expectativa de curto prazo (de 30 dias) de volatilidade no mercado de ações. Ele calcula especificamente a volatilidade das opções do Russell 2000 ou a parte de pequena capitalização dos mercados acionários dos EUA.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'CBOE Russell 2000 ® Índice de Volatilidade (RVX)'

O Russell 2000 Index faz parte do CBOE (Chicago Board Options Exchange), a maior bolsa de opções dos EUA, negociada sob o código RUT. Ele monitora o desempenho das 2.000 ações de baixo dos maiores 3.000 nos Estados Unidos, que tendem a ser empresas menores, enquanto o Russell 1000 Index (RUI) acompanha as 1.000 maiores ações, que tendem a ser grandes empresas multinacionais. Segue apenas ações mantidas nos Estados Unidos que são negociadas nas principais bolsas de valores: NYSE, NASDAQ ou AMEX. Ele é atualizado a cada ano para refletir as últimas classificações de ações.

As opções RUT possuem as seguintes características definidoras:

Em geral, as opções só podem ser exercidas na data de expiração ou no estilo europeu. A data de vencimento exata é a terceira sexta-feira do mês de vencimento, e a negociação termina no final dos negócios na quinta-feira anterior. Os preços de exercício são listados inicialmente com um intervalo mínimo de 2,5 pontos. Se o preço de exercício ultrapassar 200, o intervalo mínimo é alterado para 5 pontos. Se uma opção for comprada dentro de nove meses da data de vencimento, ela deverá ser paga integralmente. Preços e cotações são transparentes. As opções RUT são negociadas entre as 8:30 e as 15:00. Hora central. Isso ocorre porque o CBOE é baseado em Chicago.

Recursos do Russell 2000 Volatility Index.

O Russell 2000 Volatility Index rastreia as expectativas de 30 dias da volatilidade dos preços das opções do Russell 2000. O Russell 2000 Volatility Index funciona sob o ticker RVX. Devido à sua construção de menor capitalização, o RVX tende a negociar em níveis mais altos de volatilidade do que o seu homólogo S & amp; P 500, VIX. É negociado em pontos percentuais, e o CBOE fornece estimativas de volatilidade atualizadas ao longo do dia de negociação.

O Russell 2000 Volatility Index é uma indicação da opinião do investidor e da direção do mercado do Russell 2000 Index. Tem as seguintes características:

A data de vencimento é a quarta-feira 30 dias antes da terceira sexta-feira do mês seguinte ao mês em que a opção expira. O Índice de Volatilidade pode ser negociado até a terça-feira anterior ao vencimento, ou no dia imediatamente anterior à data de expiração, se houver um feriado. Quaisquer opções compradas dentro de nove meses do vencimento devem ser pagas integralmente. O Índice de Volatilidade é negociado no Tempo Central.

A expectativa de curto prazo da volatilidade do mercado acionário, medida pelo Russell 2000 Small-Cap Volatility Index, tem sido bastante moderada nos últimos anos e diminuiu desde o início de 2016, com os últimos surtos de volatilidade significativa ocorrendo em meados de 2010 e atrasados. -2011, quando os receios decorrentes de uma crise da dívida soberana europeia perturbaram temporariamente os mercados globais.

Cadeia de Opções ETF iShares Russell 2000 (IWM).

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CBOE: Estratégias de negociação de curto prazo no índice Russell 2000 (RUT)

Opções Opções de Estratégias.

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O Russell 2000 Index mede o desempenho do segmento de baixa capitalização do mercado acionário dos EUA. Opções semanais na RUT oferecem oportunidades para geração de renda. Junte-se a Peter Lusk, do The Options Institute, no CBOE, enquanto explora o preço das opções e as estratégias populares de curto prazo na RUT.

Lições Relacionadas.

A ferramenta Strategy Ideas na fidelidade foi desenvolvida para fornecer dados em tempo real sobre ideias específicas de negociação de opções com base em critérios selecionados. Veja como usar a ferramenta para ajudar a encontrar ideias de negociação acionáveis.

As opções de múltiplas etapas são duas ou mais transações de opção, ou "pernas", compradas e / ou vendidas simultaneamente para ajudar a atingir uma determinada meta de investimento.

Opções na Fidelity.

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